W dniu 7.10.2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Regulacyjne Standardy Techniczne dot. Rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (tzw. EMIR REFIT): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:262:TOC
Opublikowany pakiet rozporządzeń wchodzi w życie 27.10.2022 r.
Uwzględniając 18 miesięczny okres wdrożeniowy, nowe EMIR RTS stosuje się od 29.04.2024 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE wynikające z wdrożenia EMIR REFIT dla Uczestnika KDPW_TR:

• komunikaty wymieniane między uczestnikiem a KDPW_TR będą musiały być zgodne z normą ISO 20022 XML; 
• nowe standardy techniczne obejmują łącznie 203 pola, przy czym nie wszystkie z nich będą wymagane dla każdego wysyłanego komunikatu; 
• raportowanie zdarzeń z cyklu życia transakcji będzie możliwe za pomocą nowych pól Event Type i Event Date; 
• ożywianie błędnie anulowanej lub zamkniętej transakcji będzie możliwe za pomocą nowego rodzaju zmiany „Revive” (AT=REVI); 
• do raportowania i korekty zabezpieczeń będą służyły nowe, osobne rodzaje zmiany “Margin update” (AT=MARU) i “Correct” (AT=CORR); 
• zostaną wprowadzone nowe zasady tworzenia UTI; 
• wprowadzone zostaje nowe pole UPI (unique product identifier); 
•          do godz. 6:00 UTC kolejnego dnia roboczego uczestnik otrzyma 7 raportów dziennych końca dnia (End of Day) obejmujących:
  • Trade Activity Report – wszystkie komunikaty do transakcji/pozycji zgłoszone w ciągu danego dnia
  • Trade State Report – ostatni, bieżący i rzeczywisty stan każdej aktywnej transakcji/pozycji
  • Rejection report – zestawienie raportów, które zostały odrzucone w ciągu danego dnia
  • Reconciliation report – zestawienie statusów rekoncyliacji wszystkich zgłoszonych instrumentów pochodnych podlegających uzgodnieniu
  • Missing valuation report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano wyceny w ciągu ostatnich 14 dni
  • Missing margin report – zestawienie wszystkich aktywnych transakcji/pozycji, dla których nie przekazano informacji o depozycie zabezpieczającym w ciągu ostatnich 14 dni 
  • Abnormal values report – zestawienie wszystkich transakcji/pozycji zaraportowanych przy użyciu komunikatu “New” (AT=NEWT), “Position component” (AT=POSC), “Modify” (AT=MODI) oraz “Correct” (AT=CORR), otrzymanych w dniu, za który tworzony jest raport, których wartość nominalna jest nietypowa, ponadnormatywna dla tej klasy instrumentów pochodnych.
• uczestnik raportujący (RSE) będzie otrzymywał raport z procesu rekoncyliacji, zawierający szczegółowe informacje o statusie wszystkich instrumentów pochodnych, podlegających uzgodnieniu tego dnia, 60 minut po zakończeniu tego procesu; 
•          dostosowanie procesu rekoncyliacji do nowych RTS i ITS zostało podzielone na dwa etapy: 
  • 1. ETAP 1 obejmuje 87 pól i rozpoczyna się razem z wejściem w życie rozporządzenia
  • 2. ETAP 2 obejmuje 61 pól i rozpoczyna się 2 lata po wejściu w życie rozporządzenia (m.in. rekoncyliacja wyceny);
• etap przejściowy (tzw. grace period) - transakcje i pozycje, które nie zostaną rozliczone do dnia wejścia w życie EMIR REFIT (tj. do 29.04.2024 r.) będą musiały zostać zaktualizowane do najnowszych standardów w ciągu 180 dni; 
•  wytyczne dotyczące zmian identyfikatorów stron transakcji (obecnie EMIR Q&A TR 40) oraz transferu danych pomiędzy Repozytoriami transakcji przeniesione zostały na poziom RTS.

EMIR REFIT WORKSHOP:
Serdecznie zapraszamy na warsztaty poświęcone implementacji nowych standardów technicznych EMIR REFIT, które odbędą się online via platforma MS Teams w dniu 15 listopada 2022 r.
Agenda warsztatów:

• Czym jest EMIR Refit?
• Kluczowe terminy
• Najważniejsze zmiany w regulacjach
• Kluczowe kwestie dla repozytoriów transakcji
• Q&A

Dodatkowe informacje i zapisy pod adresem michal.akimowicz@kdpw.pl

KONTAKT I WSPARCIE:
Nasz zespół pracuje aktualnie nad rozwiązaniami dostosowującymi KDPW_TR do nowych wymogów regulacyjnych. Jeśli na tym etapie macie Państwo pytania prosimy o kontakt pod adresem: refit@kdpw.pl

DOKUMENTACJA:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 262 – publikacja RTS
Final Report. Guidelines for reporting under EMIR
Final Report “Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT”
Schematy komunikatów wychodzących z KDPW TR
Schematy komunikatów przychodzących do KDPW TR
UPI
Tabela walidacyjna EMIR REFIT oraz wzór do notyfikacji o błędach w raportowaniu